数理ファイナンスに関するカテゴリ。
下位カテゴリ

このカテゴリには下位カテゴリ 2 件が含まれており、そのうち以下の 2 件を表示しています。
ふ

ファイナンシャル・モデル? （8ページ）

ほ

ポートフォリオ理論? （7ページ）

カテゴリ「数理ファイナンス」にあるページ

このカテゴリには 53 ページが含まれており、そのうち以下の 53 ページを表示しています。
*

数理ファイナンス

金融工学

V

VIX指数

あ

アルファ値 (金融経済)

い

異時点間CAPM

か

解析

確率的ボラティリティモデル

確率的割引ファクター

加重平均資本コスト

き

期待ショートフォール

け

経済物理学

現在価値

現代ポートフォリオ理論

こ

コックス・インガーソル・ロス・モデル

さ

最適停止問題

し

資産価格付けの基本定理

資本コスト

資本資産価格モデル

シャープ・レシオ

ジャムシディアンの方法

ショートレートモデル

て

デュレーション

と

投資信託定理

トレイナー・レシオ

ね

粘性解

は

バシチェック・モデル

バリュー・アット・リスク

ハル・ホワイト・モデル

ひ

ヒース?ジャロー?モートン・フレームワーク

ふ

フィッシャー方程式

フォワード測度

フォワードレート

負の確率

ブラック?カラシンスキー・モデル

ブラック?ショールズ方程式

ブラック・スワン理論

ブラック?リッターマン・モデル

へ

平均超過関数

ほ

ポートフォリオ (金融)

ボラティリティ

ボラティリティ指数

ホー・リー・モデル

ま

マートンのポートフォリオ問題

マリアヴァン解析

む

無裁定価格理論

ら

LIBORマーケットモデル

ランダム・ウォーク理論

り

リスク中立確率

リスクプレミアム

リュング・ボックス検定

量子ファイナンス

わ

割引現在価値

技

技術士 経営工学部門 金融工学