銀行と顧客の間など二者間の相対取引で行う非定型的な取引で、二者間で合意すれば受渡日や取引単位を自由に決めることができる。 直先スプレッド (じきさきすぷれっど, フォワードスプレッド, 英: forward point) は、将来の満期日時点の先渡為替相場 (フォワードレート) と、取引現在時点の直物為替相場 (スポットレート) とのレート差。汎的に 2 つのレート間のひらきを意味するスワップ・スプレッド (英: swap spread) またはスワップ・ポイント (英: swap point) の為替予約の文脈での用語として用いられる。 「直先スプレッド」という言葉は、「現在 (直)」と「将来 (先)」の「ひらき (スプレッド)」を意味しており、先渡為替相場は、直物為替相場に、この直先スプレッドを加算して算定される。先渡為替相場 (フォワードレート) = 直物為替相場 (スポットレート) + 直先スプレッド (フォワードスプレッド)[3]
直先スプレッド
参照^ 先物取引・先渡取引 。みずほ証券 ファイナンス用語集
^ ⇒先渡取引 基礎ファイナンス 山嵜輝 法政大学大学院経営学研究科講義資料
^ 先渡為替相場 。みずほ証券 ファイナンス用語集
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