先物価格の算定式は、株価指数先物取引の場合、現物と先物の裁定取引を行った際に利益が出ないという制約条件（無裁定価格理論）から、以下のようになる。先物価格 = 現物価格 - 配当分 + 金利分

外国為替先物取引も同様に、シカゴ・マーカンタイル取引所で扱われている対ドルの場合は、以下の算定式となる。先物相場 (フューチャーレート) = 直物相場 (スポットレート) - 当該通貨の金利分 + 米ドルの金利分
外国為替オプション取引

外国為替オプション取引（がいこくかわせオプションとりひき、英: FX options）あるいは通貨オプション（英: currency options）は、外国為替のオプション取引。オプションを買うことにより、オプション料を対価に為替レートに対して保険をかけることができて、所定のレート以上に値上がりまたは値下がりした時に発生する損失を回避できる[15]。オプションの売りは投機筋およびマーケットメーカー用。

シカゴ・マーカンタイル取引所などが、外国為替のオプション取引の市場を提供している[16]。店頭デリバティブ取引として提供している金融機関もある。金融機関によっては、オプションの買いのみを提供していて、オプションの売りは提供していない場合もある。
参照^ 通貨先物取引 。みずほ証券 ファイナンス用語集
^ FX Futures and Options - CME Group
^ Evolution Of The International Monetary Market - Leo Melamed
^ Timeline of CME Achievements
^ History of FX at CME Group
^ Commitments of Traders 。CFTC
^ 「 ⇒シカゴ筋ポジション」為替相場情報 FOREX WATCHER
^ 「 ⇒ＩＭＭポジション」外為どっとコム
^ 通貨オプション取引便覧 - CME Group
^ Japanese Yen Futures Contract Specs - CME Group
^ Euro FX Futures Contract Specs - CME Group
^ British Pound Futures Contract Specs - CME Group
^ Swiss Franc Futures Contract Specs - CME Group
^ Australian Dollar Futures Contract Specs - CME Group
^ 3-5 オプション取引活用の例 ─ 3 オプション取引 ─ やさしいデリバティブ｜知るぽると
^ Welcome to CME FX Options on Futures

関連項目

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外国為替市場

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