デンマークのZentropaが製作し、ドイツの子会社とスウェーデン、フランス、イタリアの映画会社が協力した[6]。製作のためにDanish Film Instituteが790万デンマーク・クローネ、Eurimagesが60万ユーロ、Swedish Film Instituteが300万スウェーデン・クローナを出資した[7][8]。追加融資は、Film i Vast、デンマーク放送協会、アルテ・フランス、CNC、Canal+、BIM Italy、Filmstiftung Nordrhein-Westfalen、スウェーデン・テレビ、Nordisk Film- & TV-Fondが提供した[6]。総製作費は5250万デンマーク・クローネとなった[1]。
撮影

撮影は2010年7月22日に開始し、9月8日に完了した。内面的なシーンはスウェーデンのトロルヘッタンのスタジオで撮られた。トリアーがトロルヘッタンのスタジオで撮るのは4度目である[9]。外部はTjoloholm城周囲の地域を含まれていた[10]。映画はArri Alexaとファントムのカメラでデジタル撮影された[11]。トリアーは、これまで彼がやってきたように、リハーサルなしというスタイルで監督し、代わりに俳優たちは即興で演技した[12]。カメラはまずトリアーが操作し、次に撮影技師のマヌエル・アルベルト・クラロがトリアーの動きを繰り返した。クラロは、「（トリアーは）、1度にシチュエーションを経験したがっています。彼は場面のエネルギー、存在を見つけ、写真的な美意識を作り上げます」と語った[1]。
ポストプロダクション

リヒャルト・ワーグナーの『トリスタンとイゾルデ』の音楽が映画の主なテーマ曲として使われる。この選択は、マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』内で、プルーストがワーグナーのそれこそが史上最も偉大な芸術であると結論付けていることからインスパイアされている。『メランコリア』では、トリアーの『エレメント・オブ・クライム』（1984年）以来のどの作品よりも音楽が使われている。数場面では、映画は音楽と同じペースで編集された。トリアーは「それは少しミュージックビデオに似ている。」と述べた[3]。またトリアーは、ワグナーと音楽の編集とナチス・ドイツの美意識が並行していると指摘した[3]。
公開

2011年5月18日にカンヌ国際映画祭のコンペティション部門で公開された[13]。デンマークでは5月26日にノルディスク・フィルムの配給で公開される[6]。