彼女の次の作品は、テリー・ギリアム監督作品『バンデットQ』のパンジー役だった。作品が公開される前に、デュヴァルと『ポパイ』で街の理髪師役を演じたスタンリー・ウィルソンが結婚に向かっていると報じられた。しかしその後、続報が出ることはなかった[15]。1982年には、子供向けファンタジー番組『フェアリーテール・シアター』にて、ナレーター兼製作総指揮を務めた。また、彼女は7つのエピソードに自ら出演した。

ロビン・ウィリアムスとテリー・ガーが出演した第1話の『かえるの王さま』以降、デュヴァルは27時間分に当たるエピソードを製作した。1985年には、アメリカ民話の実写化を行う『Tall Tales & Legends（英語版）』を開始した。『フェアリーテール・シアター』と同様、このシリーズでは有名なハリウッド俳優がデュヴァルと共に、番組ホストや製作、ときにゲスト俳優として出演した。シリーズは9つのエピソードを放送し、エミー賞にノミネートされた。

『フェアリーテール・シアター』を製作している際に、ミック・ジャガーやジェリー・ホール (Jerry Hall) 、妹のシンディ・ホール、シシー・スペイセクらと共に、トム・ロビンソン作『カウガール・ブルース』の実写化作品に主演すると報道された[16]。しかし、そのプロジェクトは遅れ、1993年に公開された際には以前の報道とは全く異なるキャストであった。彼女はその後、映画やテレビでの役を勝ち取っていった。ティム・バートンの短編映画『フランケンウィニー』では、飼犬を車に轢かれた少年の母親役を演じた。スタン・ラサン（英語版）監督によるブッカー・T・ワシントンの生涯を描いたテレビ用短編伝記映画『ブッカー（英語版）』ではローラ・バロウズ役を演じた[17]。次に、テレビドラマシリーズ『トワイライトゾーン』では、UFOからのメッセージを受け取る孤独で臆病な女性役を演じた。また、コメディ映画『愛しのロクサーヌ』では、スティーブ・マーティンが演じるキャラクターの友人役を演じた。

1988年には、ケーブルテレビ向けの番組や映画の製作会社「Think Entertainment」を設立。エドガー・アラン・ポーを含む著名なホラー小説作家の作品を実写化する第3のテレビシリーズ『Nightmare Classics（英語版）』を始めた[18]。以前の2作とは異なり、10代の少年や大人をターゲットにしていた。このシリーズは成功せず、4エピソードで終了となった[18]。
1991?現在：後期の映画と引退

1991年には、ハルク・ホーガンのアクションアドベンチャー作品『マイホーム・コマンドー』にて、クリストファー・ロイド演じるチャーリー・ウィルソンの妻を演じた[19]。10月には、彼女が子守唄を歌う『Hello, I'm Shelley Duvall...Sweet Dreams』、クリスマスソングを歌う『Hello, I'm Shelley Duvall...Merry Christmas 』の、2枚のCDを発売した[20][21]。

1992年、「Think Entertainment」は、新しく設立された「Universal Family Entertainment」に参加した。ここで、4つ目のテレビシリーズとなる『Shelley Duvall’s Bedtime Stories』を製作した[22]。このシリーズは子供向けの本を著名人によるナレーションをつけてアニメ化しており、彼女を2度目のエミー賞ノミネートに導いた。その後、5つ目のテレビシリーズ『Mrs. Piggle-Wiggle（英語版）』を製作後に、「Think Entertainment」を売却し、プロデューサー業から引退した。デュヴァルのプロデュース作品は、彼女の6度のCableACE Award（英語版）及びピーボディ賞をもたらした。1年後、デュヴァルはテレビシリーズ『L.A.ロー 七人の弁護士』に、ゲスト出演した[23]。1994年のノースリッジ地震の後、ロサンゼルスのベネディクト・キャニオン（英語版）から、テキサス州ブランコ（英語版）に転居した[24]。その後、ジェーン・カンピオン監督・脚本、ヘンリー・ジェイムズ原作の実写化作品『ある貴婦人の肖像』に、ジェミニ伯爵夫人役で出演した。

1995年、至福を与える修道女アガサ役として、『Changing Habits』に出演した。また、ガイ・マディン（英語版）の長編映画第4弾『Twilight of the Ice Nymphs（英語版）』に出演した。同年、ホートン・フート監督のテレビ映画『Alone』で、騙されやすい妻役を演じた。デュヴァルは、1990年代後半は映画やテレビに出演を続けた。

1998年には、コメディ映画『100万回のウィンク（英語版）』でドリュー・バリモアの演じたキャラクターの母であるジャクソン夫人役、子供向けビデオ映画『Casper Meets Wendy（英語版）』では、ヒラリー・ダフの演じたキャラクターの叔母役を演じた。また、90年代終盤にはホラー映画に戻り、『タロス・ザ・マミー 呪いの封印』『4th フロアー（英語版）』に出演した。その後、脇役での出演も受け入れ始め、ホラーコメディー映画『Boltneck（英語版）』では、マシュー・ローレンスの母役を演じた。また、インディーズ映画『Dreams in the Attic』では、ヘイリー・ダフの叔母役を演じたが、この映画はディズニー・チャンネルから買い付けられたものの発売されることはなかった[25]。彼女の直近の出演は、2002年のインディーズ映画『Manna from Heaven（英語版）』における脇役である。

デュヴァルは、2002年の引退以降、公の場に出ることはなかった。しかし、2016年11月に、アメリカの全国紙USAトゥデイが、デュヴァルが現在精神疾患を患っていることを報じた[26]。トーク番組『Dr. Phil（英語版）』における2016年のデュヴァル特集は、デュヴァルの精神疾患を利用しているとして多くの重要な批判を受けた[27]。この特集の中で、デュヴァルは治療を拒絶している[27]。
出演作品
映画

公開年邦題
原題役名備考
1970年BIRD★SHT
Brewster McCloudスザンヌ・デイヴィス
1971年ギャンブラー
McCabe & Mrs. Millerアイダ・コール
1974年ボウイ&キーチ
Thieves Like Usキーチー
1975年ナッシュビル
NashvilleL.A.ジョーン
1976年ビッグ・アメリカン
Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lessonファースト・レディ
1977年三人の女
3 Womenミリー
アニー・ホール
Annie Hallパム
1980年シャイニング
Shiningウェンディ・トランス
ポパイ
Popeyeオリーブ・オイル
1981年バンデットQ
Time Banditsパンジー
1984年フランケンウィニー
Frankenweenieスーザン・フランケンシュタイン短編映画
監督：ティム・バートン
1987年愛しのロクサーヌ
Roxanneディキシー
1991年マイホーム・コマンドー
Suburban Commandoジェニー・ウィルコックス
1995年蒼い記憶
Underneath看護婦
1996年ある貴婦人の肖像
The Portrait of a Ladyジェミニ伯爵夫人
1997年ロケットマン
RocketManランドール夫人ノークレジット
1998年タロス・ザ・マミー 呪いの封印
Tale of the Mummyエディス・バーロス
100万回のウィンク