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表

話

編

歴

計量経済学（けいりょうけいざいがく、英: econometrics）とは、経済学の理論に基づいて経済モデルを作成し、統計学の方法によってその経済モデルの妥当性に関する実証分析を行う学問である。
古典的計量経済学
系列

分析の対象となる経済系列は、次の3種類に大別される。

交差系列（英語版） (Cross section Data) ：同一時点での様々なデータ。例えば、ある時点で47都道府県の人口、人口密度、男女比などを調べたもの。

時系列 (Time series Data) ：同一種類のデータを様々な時点で取ったもの。例えば、ある都道府県の人口を時間を追って調べたもの。

交差時系列 (Panel Data) ：交差系列 (Cross section Data) で時系列 (Time series Data) である系列。例えば、47都道府県の人口を時間を追って調べたもの。パネルデータ分析と呼ぶことが多い。

最小二乗法
単回帰「回帰分析」も参照
推定量の導出

実証分析は、多くの場合回帰分析を通じて行われる。回帰式の推定方法には様々なものがあり、最も基本的なものがOLS (Ordinary Least Squares) 、最小二乗法である。被説明変数 Y i {\displaystyle Y_{i}} を説明変数 X i {\displaystyle X_{i}} で表す回帰方程式、

Y i = b X i + a + u i {\displaystyle Y_{i}=bX_{i}+a+u_{i}}

を設定して、被説明変数の測定値と（説明変数の測定値および回帰式を用いて求めた）被説明変数の推定値の差（これを残差と呼ぶ）の二乗和を最小にする係数を求める。

実績値 Y i {\displaystyle Y_{i}} および推定値 Y ^ i = b ^ X i + a ^ {\displaystyle {\hat {Y}}_{i}={\hat {b}}X_{i}+{\hat {a}}} との残差 U = Y i − Y ^ i {\displaystyle U=Y_{i}-{\hat {Y}}_{i}} の二乗和