「通貨スワップ」とは異なります。
.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}
この記事は英語版の対応するページ
を翻訳することにより充実させることができます。(2024年5月)翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。為替相場
為替バンド
為替レート
外国為替制度
固定相場制
変動相場制
連動相場制
商品
通貨
為替フューチャー
為替フォワード
ノンデリバラブル・フォワード
為替スワップ
通貨スワップ
為替オプション
歴史的協定
ブレトン・ウッズ会議
スミソニアン協定
プラザ合意
ルーブル合意
為替スワップ(かわせスワップ、英: foreign exchange swap または forex swap または FX swap)とは、外国為替取引において、直物と先渡(もしくは先物)を反対向きのポジションで両建てすること。その際、2通貨の金利差の推移に基づき、収益もしくは損失が発生する。[1][2]
通貨スワップとは2つの通貨を用いる取引という点で似るが、別物である。 用途の1つは、金融機関が顧客と為替予約として外国為替先渡取引を行った際に、金融機関側が為替相場変動リスクを避けるために、反対のポジションで直物のポジションを立てる。ただし、この方法は金利変動リスクが金融機関側に残るが、通貨を顧客に渡す日まで直物で両替した通貨を国債に変えると金利変動リスクも消える。
用途
金融機関の為替予約への対応としての用途